Сравнение COST с UPS
COST (Costco Wholesale Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 4.25%/yr for UPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 22.23% против 4.25% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
UPS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам COST и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.12% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between COST and UPS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between COST and UPS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
UPS:
$6.18
COST:
36.95
UPS:
17.61
COST:
1.11
UPS:
1.05
COST:
$293.59B
UPS:
$88.34B
COST:
$11.12B
UPS:
$16.03B
COST:
$12.48B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. UPS — Ранг доходности на риск
COST
UPS
Сравнение COST c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.81 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.37 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и UPS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -57.92% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -20.28% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -50.71% | +29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -57.92% | +26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -57.92% | +26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -41.83% | +31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -15.33% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 11.94% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и UPS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.36%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.04% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 21.69% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 29.77% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 28.47% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 27.62% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и UPS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UPS в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.03% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и UPS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and UPS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.04%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор