Сравнение CLX с KR
CLX (The Clorox Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -0.30% против 7.71% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CLX и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CLX and KR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and KR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$6.17
KR:
$1.20
CLX:
15.43
KR:
52.67
CLX:
0.35
KR:
7.64
CLX:
1.73
KR:
0.28
CLX:
$6.76B
KR:
$147.23B
CLX:
$2.96B
KR:
$33.42B
CLX:
$1.45B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. KR — Ранг доходности на риск
CLX
KR
Сравнение CLX c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.15 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.29 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.10 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.48 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и KR
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -66.81% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -19.44% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -19.44% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -31.07% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -46.25% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -16.28% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -22.44% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 9.96% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и KR
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.14% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 20.12% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 27.52% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 26.86% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.95% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и KR
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и KR
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and KR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор