PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и INTC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63%
-35.39%
CMCSA
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.49

INTC:

-1.16

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.54

INTC:

-1.79

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.93

INTC:

0.75

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.33

INTC:

-0.86

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.96

INTC:

-1.44

Индекс Язвы

CMCSA:

12.40%

INTC:

41.34%

Дневная вол-ть

CMCSA:

24.02%

INTC:

51.18%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.90%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

CMCSA:

-33.56%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$145.14B

INTC:

$87.55B

EPS

CMCSA:

$3.71

INTC:

-$3.74

PEG коэффициент

CMCSA:

1.18

INTC:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.07B

INTC:

$54.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$78.40B

INTC:

$18.81B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$37.86B

INTC:

$1.68B

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 4.98% против -3.26% соответственно.


CMCSA

С начала года

0.00%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-0.10%

1 год

-11.84%

5 лет

-1.29%

10 лет

4.98%

INTC

С начала года

0.00%

1 месяц

-16.63%

6 месяцев

-35.06%

1 год

-59.57%

5 лет

-17.91%

10 лет

-3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMCSA c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.49-1.16
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.54-1.79
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.75
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33-0.86
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.96-1.44
CMCSA
INTC

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
-1.16
CMCSA
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и INTC

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности INTC в 1.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
2.48%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
INTC
Intel Corporation
1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и INTC

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.90%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.56%
-67.71%
CMCSA
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и INTC

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 11.28%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.28%
12.73%
CMCSA
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию