Сравнение BMY с CHD
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.34% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам BMY и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between BMY and CHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
CHD:
$23.23B
BMY:
$3.57
CHD:
$3.02
BMY:
16.02
CHD:
32.30
BMY:
0.91
CHD:
3.53
BMY:
2.40
CHD:
3.82
BMY:
5.82
CHD:
5.55
BMY:
$48.48B
CHD:
$6.21B
BMY:
$33.33B
CHD:
$2.80B
BMY:
$13.34B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. CHD — Ранг доходности на риск
BMY
CHD
Сравнение BMY c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.01 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.03 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и CHD
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -51.52% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -17.18% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -27.28% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -31.72% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -31.72% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -12.41% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -12.01% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 9.41% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и CHD
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.00% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 15.90% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 21.99% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.65% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 21.85% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и CHD
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и CHD
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and CHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs CHD's -51.52%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор