Сравнение BALL с DPZ
BALL (Ball Corporation) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BALL in Packaging & Containers, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 5.84% против 11.08% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам BALL и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between BALL and DPZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
DPZ:
$10.95B
BALL:
$3.45
DPZ:
$17.33
BALL:
16.52
DPZ:
18.69
BALL:
0.17
DPZ:
2.67
BALL:
1.13
DPZ:
2.22
BALL:
$13.64B
DPZ:
$4.98B
BALL:
$1.50B
DPZ:
$1.99B
BALL:
$1.65B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. DPZ — Ранг доходности на риск
BALL
DPZ
Сравнение BALL c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.73 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.49 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и DPZ
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -86.66% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -36.93% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -41.75% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -47.81% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -47.81% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -39.05% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -16.46% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 18.18% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и DPZ
Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.35% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 20.93% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 26.06% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 29.70% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 29.96% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и DPZ
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и DPZ
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and DPZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs DPZ's -86.66%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор