Сравнение DOC с CLX
DOC (Physicians Realty Trust) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.20% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам DOC и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between DOC and CLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.22 |
The correlation between DOC and CLX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
CLX:
$11.79B
DOC:
$0.32
CLX:
$6.17
DOC:
64.84
CLX:
15.70
DOC:
5.01
CLX:
1.76
DOC:
$2.87B
CLX:
$6.76B
DOC:
$609.74M
CLX:
$2.96B
DOC:
$1.78B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. CLX — Ранг доходности на риск
DOC
CLX
Сравнение DOC c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.65 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.33 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и CLX
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -56.34% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -31.52% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -46.11% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -46.11% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -56.34% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -50.92% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -13.43% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 15.49% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и CLX
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.45% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 23.46% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 28.17% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.09% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 24.51% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и CLX
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и CLX
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and CLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs CLX's -56.34%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор