Сравнение KR с CLX
KR (The Kroger Co.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 7.71% против -0.30% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам KR и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between KR and CLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.23 |
The correlation between KR and CLX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
CLX:
$6.17
KR:
52.67
CLX:
15.43
KR:
7.64
CLX:
0.35
KR:
0.28
CLX:
1.73
KR:
$147.23B
CLX:
$6.76B
KR:
$33.42B
CLX:
$2.96B
KR:
$5.29B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CLX — Ранг доходности на риск
KR
CLX
Сравнение KR c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.70 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.45 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.33 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KR и CLX
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -56.34% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -31.52% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -46.11% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -46.11% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -56.34% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -51.76% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -13.42% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 15.25% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CLX
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 10.85% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 23.46% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 27.93% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.04% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 24.49% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CLX
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и CLX
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and CLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CLX's -56.34%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор