Сравнение AMCR с DPZ
AMCR (Amcor plc) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMCR in Packaging & Containers, DPZ in Restaurants. Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -5.25%/yr for DPZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам AMCR и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 4.69% |
Correlation
The correlation between AMCR and DPZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
DPZ:
$10.95B
AMCR:
$1.59
DPZ:
$17.33
AMCR:
25.59
DPZ:
18.69
AMCR:
0.78
DPZ:
2.22
AMCR:
$22.19B
DPZ:
$4.98B
AMCR:
$4.10B
DPZ:
$1.99B
AMCR:
$2.58B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. DPZ — Ранг доходности на риск
AMCR
DPZ
Сравнение AMCR c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.73 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.49 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и DPZ
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -86.66% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -36.93% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -41.75% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -47.81% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -39.05% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.46% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 18.18% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и DPZ
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 6.35% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 20.93% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 26.06% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 29.70% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 29.96% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и DPZ
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и DPZ
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and DPZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs DPZ's -86.66%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор