Сравнение MAR с STLA
MAR (Marriott International, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, STLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, MAR returned 23.91%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAR и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 30.25% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between MAR and STLA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
STLA:
-€0.43
MAR:
3.78
STLA:
0.09
MAR:
$21.73B
STLA:
€186.57B
MAR:
$1.31B
STLA:
€86.70B
MAR:
$3.81B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. STLA — Ранг доходности на риск
MAR
STLA
Сравнение MAR c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAR | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.67 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -1.34 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAR и STLA
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, примерно равная максимальной просадке STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -72.65% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -47.77% | +35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -72.65% | +42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -72.65% | +42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.32% | +70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -29.12% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 24.08% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и STLA
Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 13.76% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 40.15% | -20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 51.80% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 42.03% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 41.43% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и STLA
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and STLA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs STLA's -72.65%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор