Сравнение CLX с STLA
CLX (The Clorox Company) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CLX returned -8.21%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLX и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -9.06% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between CLX and STLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
STLA:
$19.14B
CLX:
$6.17
STLA:
-€0.43
CLX:
1.76
STLA:
0.09
CLX:
$6.76B
STLA:
€186.57B
CLX:
$2.96B
STLA:
€86.70B
CLX:
$1.45B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. STLA — Ранг доходности на риск
CLX
STLA
Сравнение CLX c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.67 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.34 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и STLA
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -72.65% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -47.77% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -72.65% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -72.65% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -70.32% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -29.12% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 24.08% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и STLA
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.45%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 13.76% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 40.15% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 51.80% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 42.03% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 41.43% | -16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и STLA
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и STLA
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and STLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор