Сравнение VOD с DOC
VOD (Vodafone Group Plc) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям DOC по среднегодовой доходности: -0.06% против 0.15% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам VOD и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between VOD and DOC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
DOC:
$14.38B
VOD:
-€1.92
DOC:
$0.32
VOD:
0.41
DOC:
5.01
VOD:
0.61
DOC:
1.84
VOD:
€78.20B
DOC:
$2.87B
VOD:
€25.34B
DOC:
$609.74M
VOD:
€25.58B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. DOC — Ранг доходности на риск
VOD
DOC
Сравнение VOD c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 1.57 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 3.28 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и DOC
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -61.03% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -17.09% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -29.00% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -54.07% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -54.07% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -27.23% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -14.83% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 8.17% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и DOC
Vodafone Group Plc (VOD) и Physicians Realty Trust (DOC) имеют волатильность 7.37% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.06% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 23.28% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 29.49% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.35% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 29.63% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и DOC
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и DOC
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and DOC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (7.37%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs DOC's -61.03%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор