Сравнение CMCSA с OTIS
CMCSA (Comcast Corporation) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CMCSA returned -10.72%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 49.45% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between CMCSA and OTIS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between CMCSA and OTIS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
OTIS:
$27.56B
CMCSA:
$5.05
OTIS:
$3.77
CMCSA:
4.85
OTIS:
18.79
CMCSA:
0.10
OTIS:
3.25
CMCSA:
0.72
OTIS:
1.90
CMCSA:
$125.28B
OTIS:
$14.65B
CMCSA:
$77.26B
OTIS:
$4.45B
CMCSA:
$45.00B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. OTIS — Ранг доходности на риск
CMCSA
OTIS
Сравнение CMCSA c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.69 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и OTIS
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -32.44% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -30.00% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -32.44% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -32.44% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -31.07% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -8.99% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 15.14% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и OTIS
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.68% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 16.38% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 23.57% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.11% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 25.85% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и OTIS
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и OTIS
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and OTIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs OTIS's -32.44%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор