PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с INTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MKC returned 1.82%/yr vs 17.03%/yr for INTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 1.82% против 17.03% соответственно.

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%

INTC

1 день
6.51%
1 месяц
14.53%
С начала года
237.59%
6 месяцев
229.46%
1 год
518.52%
3 года*
55.34%
5 лет*
18.67%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
INTC
Intel Corporation		237.59%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Correlation

The correlation between MKC and INTC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between MKC and INTC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$13.19B

INTC:

$633.19B

EPS

MKC:

$6.10

INTC:

-$0.67

Коэффициент P/S

MKC:

1.85

INTC:

10.91

Коэффициент P/B

MKC:

1.89

INTC:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

INTC:

$53.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

INTC:

$19.05B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

INTC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Intel Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с DELLINTC с META

Доходность на риск

MKC vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
6.84

-8.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
5.30

-7.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.67

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

20.85

-21.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

48.84

-50.52

MKC vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и INTC

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-82.25%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-24.17%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-63.80%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-65.53%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-70.80%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-3.76%

-44.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-36.66%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

10.30%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и INTC

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

24.56%

-18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

58.47%

-35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

73.69%

-45.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

52.29%

-27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

44.20%

-20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и INTC

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
13.58B
(MKC) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
39.4%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and INTC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (24.56%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор