Сравнение DD с AMCR
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 9.93%/yr vs -2.33%/yr for AMCR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 1.54%.
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DD и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -12.19% |
AMCR Amcor plc | 1.54% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between DD and AMCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between DD and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DD:
$20.04B
AMCR:
$19.07B
DD:
-$0.10
AMCR:
$1.59
DD:
2.08
AMCR:
0.79
DD:
1.43
AMCR:
0.51
DD:
$9.70B
AMCR:
$22.19B
DD:
$2.68B
AMCR:
$4.10B
DD:
$1.54B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. AMCR — Ранг доходности на риск
DD
AMCR
Сравнение DD c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.15 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -0.27 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и AMCR
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -47.21% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -26.51% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -29.92% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -34.24% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -25.09% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -14.57% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 14.92% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и AMCR
DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Amcor plc (AMCR) имеют волатильность 10.86% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.47% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 25.84% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 31.75% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 25.13% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 29.26% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и AMCR
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 100.66%, что больше доходности AMCR в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.29% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и AMCR
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DD and AMCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.86%) compared to AMCR (10.47%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs AMCR's -47.21%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор