Сравнение DPZ с ES
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.44% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам DPZ и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between DPZ and ES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between DPZ and ES shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
ES:
$25.87B
DPZ:
$17.33
ES:
$4.68
DPZ:
18.69
ES:
14.67
DPZ:
2.67
ES:
0.83
DPZ:
2.22
ES:
1.84
DPZ:
$4.98B
ES:
$13.93B
DPZ:
$1.99B
ES:
$4.19B
DPZ:
$982.15M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. ES — Ранг доходности на риск
DPZ
ES
Сравнение DPZ c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.61 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.46 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и ES
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.04% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -15.13% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -28.65% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -41.69% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -41.69% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -13.32% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -19.06% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 6.30% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и ES
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.72% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 16.00% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 24.68% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 23.94% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 24.35% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и ES
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPZ and ES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор