Сравнение OLN с DOC
OLN (Olin Corporation) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, OLN returned 3.32%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции OLN превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 3.32% против 0.15% соответственно.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам OLN и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between OLN and DOC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between OLN and DOC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.86B
DOC:
$14.38B
OLN:
-$1.11
DOC:
$0.32
OLN:
0.43
DOC:
5.01
OLN:
1.65
DOC:
1.84
OLN:
$6.72B
DOC:
$2.87B
OLN:
$352.80M
DOC:
$609.74M
OLN:
$374.70M
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. DOC — Ранг доходности на риск
OLN
DOC
Сравнение OLN c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.57 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.28 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и DOC
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -61.03% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -17.09% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -29.00% | -40.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -54.07% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -54.07% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -27.23% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -14.83% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 8.17% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и DOC
Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.06% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 23.28% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 29.49% | +26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 26.35% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 29.63% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и DOC
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и DOC
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and DOC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор