Сравнение CLX с UPS
CLX (The Clorox Company) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.31% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CLX и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CLX and UPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
UPS:
$91.89B
CLX:
$6.17
UPS:
$6.18
CLX:
15.70
UPS:
17.49
CLX:
1.76
UPS:
1.04
CLX:
$6.76B
UPS:
$88.34B
CLX:
$2.96B
UPS:
$16.03B
CLX:
$1.45B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. UPS — Ранг доходности на риск
CLX
UPS
Сравнение CLX c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.72 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.22 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и UPS
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, примерно равная максимальной просадке UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -57.92% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -20.28% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -50.71% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -57.92% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -57.92% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -42.22% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -15.33% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 11.93% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и UPS
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.06% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 21.69% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 29.72% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 28.46% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 27.61% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и UPS
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и UPS
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and UPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор