Сравнение WY с OTIS
WY (Weyerhaeuser Company) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, WY returned -2.81%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WY и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 107.56% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between WY and OTIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
OTIS:
$3.77
WY:
33.92
OTIS:
18.79
WY:
1.95
OTIS:
1.90
WY:
$6.92B
OTIS:
$14.65B
WY:
$928.00M
OTIS:
$4.45B
WY:
$999.00M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. OTIS — Ранг доходности на риск
WY
OTIS
Сравнение WY c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.85 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.69 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и OTIS
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -32.44% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -30.00% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -32.44% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -32.44% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -31.07% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -8.99% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 15.14% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и OTIS
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.68% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.38% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.57% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 22.11% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 25.85% | +6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и OTIS
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и OTIS
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
WY and OTIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs OTIS's -32.44%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор