Сравнение AMCR с MRNA
AMCR (Amcor plc) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMCR и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 24.82% |
Correlation
The correlation between AMCR and MRNA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
MRNA:
$19.71B
AMCR:
$1.59
MRNA:
-$8.16
AMCR:
0.78
MRNA:
8.78
AMCR:
0.50
MRNA:
2.66
AMCR:
$22.19B
MRNA:
$2.23B
AMCR:
$4.10B
MRNA:
-$309.00M
AMCR:
$2.58B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. MRNA — Ранг доходности на риск
AMCR
MRNA
Сравнение AMCR c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.34 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.59 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и MRNA
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -95.38% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -35.51% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -86.58% | +56.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -95.38% | +61.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -89.70% | +63.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -57.06% | +42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 18.06% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и MRNA
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.56%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 17.56% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 48.82% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 64.75% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 66.49% | -41.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 72.15% | -42.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и MRNA
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMCR and MRNA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор