Сравнение COST с DD
COST (Costco Wholesale Corporation) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 22.46% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between COST and DD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between COST and DD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DD:
-$0.10
COST:
1.11
DD:
2.02
COST:
$293.59B
DD:
$9.70B
COST:
$11.12B
DD:
$2.68B
COST:
$12.48B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DD — Ранг доходности на риск
COST
DD
Сравнение COST c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.02 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.57 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.27 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок COST и DD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -62.03% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -17.31% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -37.84% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -40.22% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -7.40% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -14.58% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.52% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.34% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 22.88% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 30.67% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 29.95% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 33.77% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и DD
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and DD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор