Сравнение OLN с DE
OLN (Olin Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OLN returned 3.32%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 3.32% против 23.07% соответственно.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам OLN и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between OLN and DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between OLN and DE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLN:
-$1.11
DE:
$17.76
OLN:
0.43
DE:
3.40
OLN:
$6.72B
DE:
$46.01B
OLN:
$352.80M
DE:
$16.40B
OLN:
$374.70M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. DE — Ранг доходности на риск
OLN
DE
Сравнение OLN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.38 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и DE
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -73.27% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -19.90% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -21.59% | -47.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -33.81% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -37.91% | -35.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -12.58% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -18.61% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 9.58% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и DE
Текущая волатильность для Olin Corporation (OLN) составляет 9.59%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что OLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.51% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 24.42% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 30.03% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 29.39% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 30.40% | +16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и DE
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и DE
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to OLN (9.59%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор