Сравнение UPS с COST
UPS (United Parcel Service, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UPS returned 4.25%/yr vs 22.23%/yr for COST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.25% против 22.23% соответственно.
UPS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 4.25%
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
Сравнение доходности по годам UPS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.12% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between UPS and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between UPS and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$6.18
COST:
$26.51
UPS:
17.61
COST:
36.95
UPS:
1.05
COST:
1.11
UPS:
$88.34B
COST:
$293.59B
UPS:
$16.03B
COST:
$11.12B
UPS:
$10.63B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. COST — Ранг доходности на риск
UPS
COST
Сравнение UPS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.04 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.08 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и COST
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -53.39% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -15.14% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -20.74% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -31.40% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -31.40% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.83% | -10.50% | -31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.36% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 6.69% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и COST
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.36% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 14.49% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 18.79% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 22.73% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 21.96% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и COST
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.03% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и COST
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.04%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs COST's -53.39%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор