Сравнение OTIS с UA
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам OTIS и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | 101.35% |
Correlation
The correlation between OTIS and UA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between OTIS and UA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
UA:
$2.50B
OTIS:
$3.77
UA:
-$1.16
OTIS:
1.90
UA:
0.51
OTIS:
$14.65B
UA:
$4.97B
OTIS:
$4.45B
UA:
$2.26B
OTIS:
$2.44B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. UA — Ранг доходности на риск
OTIS
UA
Сравнение OTIS c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.20 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.33 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и UA
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -91.34% | +58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -42.86% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -60.16% | +27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -82.50% | +50.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -87.14% | +56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -69.19% | +60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 26.26% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и UA
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.83% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 43.31% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 53.90% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 50.27% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 50.37% | -24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и UA
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и UA
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and UA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор