PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOC с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOC с CCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOC (Physicians Realty Trust) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DOC in REIT - Healthcare Facilities, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOC и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 0.15% против 4.09% соответственно.

DOC

1 день
0.93%
1 месяц
7.43%
С начала года
32.47%
6 месяцев
28.97%
1 год
27.61%
3 года*
6.30%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
0.15%

CCI

1 день
0.13%
1 месяц
6.35%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
-2.96%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-9.83%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOC и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOC
Physicians Realty Trust		32.47%-15.17%8.79%-16.40%-27.53%23.74%-7.69%29.16%13.69%-7.70%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.00%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between DOC and CCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.34

The correlation between DOC and CCI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOC:

$14.38B

CCI:

$40.27B

EPS

DOC:

$0.32

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

DOC:

64.84

CCI:

38.03

Коэффициент P/S

DOC:

5.01

CCI:

9.56

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.87B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$609.74M

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.78B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Physicians Realty Trust

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с DOC:
DOC с ODOC с SMHDOC с VOODOC с WSRDOC с ABRDOC с MAINDOC с SPG
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

DOC vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг доходности на риск DOC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOC c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.13

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.00

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.12

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-0.20

+3.48

DOC vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOC и CCI

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-97.52%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-30.01%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-30.77%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-55.48%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-55.48%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-45.30%

+18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-25.92%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

17.81%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и CCI

Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

9.07%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

22.61%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

26.97%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

26.63%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

25.99%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и CCI

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CCI в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		3.46%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
DOC
Physicians Realty Trust		5.90%7.59%5.92%6.06%4.79%3.33%4.90%4.29%5.30%5.67%7.05%5.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
752.95M
1.01B
(DOC) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOC и CCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Physicians Realty Trust и Crown Castle International Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
53.8%
0
Активы портфеля
DOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

DOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOC and CCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.07%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs CCI's -97.52%.

DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOC и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор