Сравнение MDLZ с WY
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 6.09% против 2.43% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам MDLZ и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between MDLZ and WY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
WY:
$0.73
MDLZ:
23.51
WY:
33.92
MDLZ:
1.56
WY:
1.95
MDLZ:
$39.30B
WY:
$6.92B
MDLZ:
$11.31B
WY:
$928.00M
MDLZ:
$4.67B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. WY — Ранг доходности на риск
MDLZ
WY
Сравнение MDLZ c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.61 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и WY
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -75.69% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -19.78% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -37.98% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -43.02% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -61.69% | +31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -31.89% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.92% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 10.21% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и WY
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.77% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 18.29% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 25.98% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.20% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 32.18% | -11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и WY
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и WY
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and WY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs WY's -75.69%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор