Сравнение UA с CHD
UA (Under Armour, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -16.19% против 8.34% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам UA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between UA and CHD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between UA and CHD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
CHD:
$23.23B
UA:
-$1.16
CHD:
$3.02
UA:
0.51
CHD:
3.82
UA:
1.77
CHD:
5.55
UA:
$4.97B
CHD:
$6.21B
UA:
$2.26B
CHD:
$2.80B
UA:
-$86.93M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. CHD — Ранг доходности на риск
UA
CHD
Сравнение UA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.01 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.03 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и CHD
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -51.52% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -17.18% | -25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -27.28% | -32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -31.72% | -50.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -31.72% | -58.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -12.41% | -74.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -12.01% | -57.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 9.41% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и CHD
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.00% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 15.90% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 21.99% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 20.65% | +29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 21.85% | +28.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и CHD
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и CHD
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
UA and CHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор