Сравнение STLA с BMY
STLA (Stellantis N.V.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 0.73%/yr for BMY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам STLA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | -4.38% |
Correlation
The correlation between STLA and BMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
BMY:
$116.75B
STLA:
-€0.43
BMY:
$3.57
STLA:
0.09
BMY:
2.40
STLA:
0.27
BMY:
5.82
STLA:
€186.57B
BMY:
$48.48B
STLA:
€86.70B
BMY:
$33.33B
STLA:
€3.43B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. BMY — Ранг доходности на риск
STLA
BMY
Сравнение STLA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.32 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и BMY
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -72.03% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -12.05% | -35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -36.85% | -35.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -47.67% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -17.79% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -22.38% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 6.34% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и BMY
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 8.22% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 18.18% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 27.08% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 24.02% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 25.29% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и BMY
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и BMY
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and BMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор