Сравнение CHD с MDLZ
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 8.07% против 5.61% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам CHD и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CHD and MDLZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between CHD and MDLZ shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$3.02
MDLZ:
$2.68
CHD:
31.57
MDLZ:
22.99
CHD:
3.73
MDLZ:
1.53
CHD:
$6.21B
MDLZ:
$39.30B
CHD:
$2.80B
MDLZ:
$11.31B
CHD:
$1.22B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
CHD
MDLZ
Сравнение CHD c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.26 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и MDLZ
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -42.52% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -25.93% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -29.00% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -29.14% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -29.74% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -14.52% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.03% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 14.66% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и MDLZ
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.44% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 16.13% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 22.10% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.48% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.03% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и MDLZ
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и MDLZ
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and MDLZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs MDLZ's -42.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор