Сравнение ES с CCI
ES (Eversource Energy) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.09% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам ES и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ES and CCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between ES and CCI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
CCI:
$40.27B
ES:
$4.68
CCI:
$2.42
ES:
14.67
CCI:
38.03
ES:
1.84
CCI:
9.56
ES:
$13.93B
CCI:
$4.21B
ES:
$4.19B
CCI:
$2.03B
ES:
$4.60B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. CCI — Ранг доходности на риск
ES
CCI
Сравнение ES c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.12 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.20 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и CCI
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -97.52% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -30.01% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -30.77% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -55.48% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -55.48% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -45.30% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -25.92% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 17.81% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и CCI
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.07% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 22.61% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.97% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.63% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 25.99% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и CCI
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and CCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs CCI's -97.52%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор