Сравнение MKC с UPS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MKC returned 1.82%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.31% соответственно.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам MKC и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between MKC and UPS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between MKC and UPS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
UPS:
$91.89B
MKC:
$6.10
UPS:
$6.18
MKC:
8.02
UPS:
17.49
MKC:
1.85
UPS:
1.04
MKC:
1.89
UPS:
5.83
MKC:
$7.11B
UPS:
$88.34B
MKC:
$2.70B
UPS:
$16.03B
MKC:
$1.22B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. UPS — Ранг доходности на риск
MKC
UPS
Сравнение MKC c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.22 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и UPS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -57.92% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -20.28% | -19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -50.71% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -57.92% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -57.92% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -42.22% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.33% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 11.93% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и UPS
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.06% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 21.69% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 29.72% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 28.46% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 27.61% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и UPS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и UPS
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and UPS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор