Сравнение BRK-B с MRNA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -1.82% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MRNA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
MRNA:
$19.71B
BRK-B:
$33.62
MRNA:
-$8.16
BRK-B:
2.81
MRNA:
8.78
BRK-B:
1.45
MRNA:
2.66
BRK-B:
$375.39B
MRNA:
$2.23B
BRK-B:
$94.36B
MRNA:
-$309.00M
BRK-B:
$71.92B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MRNA — Ранг доходности на риск
BRK-B
MRNA
Сравнение BRK-B c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.59 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MRNA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -95.38% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -35.51% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -86.58% | +71.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -95.38% | +68.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -89.70% | +80.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -57.06% | +45.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 18.06% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MRNA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 17.56% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 48.82% | -38.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 64.75% | -50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 66.49% | -49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 72.15% | -52.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MRNA
Ни BRK-B, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MRNA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор