Сравнение DOW с BRK-B
DOW (Dow Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DOW returned -8.27%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 52.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DOW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 55.49%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DOW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 52.10% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 14.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 11.43% |
Correlation
The correlation between DOW and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DOW and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
$25.09B
BRK-B:
$1.03T
DOW:
-$3.86
BRK-B:
$33.62
DOW:
0.63
BRK-B:
2.75
DOW:
1.65
BRK-B:
1.42
DOW:
$39.33B
BRK-B:
$375.39B
DOW:
$2.42B
BRK-B:
$94.36B
DOW:
$840.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DOW
BRK-B
Сравнение DOW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.27 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.57 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.18 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DOW и BRK-B
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -53.86% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -9.42% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -14.95% | -47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -26.58% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -11.33% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -11.07% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 4.46% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и BRK-B
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.72% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 10.70% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 14.32% | +35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 17.11% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 19.43% | +19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и BRK-B
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOW Dow Inc. | 4.02% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и BRK-B
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.96%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs BRK-B's -53.86%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор