PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOW с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOW с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между DOW и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.63%
161.21%
DOW
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.28

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.99

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

DOW:

0.74

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.77

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.85

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

DOW:

23.71%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

DOW:

34.34%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DOW:

-49.99%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$21.00B

BRK-B:

$1.15T

EPS

DOW:

$1.57

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

DOW:

18.96

BRK-B:

12.89

Коэффициент PEG

DOW:

0.33

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

DOW:

0.49

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

DOW:

1.25

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$32.20B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$3.33B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$3.94B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.

DOW

С начала года

-23.81%

1 месяц

-15.63%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-43.55%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.28
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -1.99
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.74
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.77
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.85
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
1.58
DOW
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и BRK-B

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		9.33%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и BRK-B

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.99%
-1.26%
DOW
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и BRK-B

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
10.99%
DOW
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию