Сравнение CAG с KMB
CAG (Conagra Brands, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -6.18% против 0.60% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам CAG и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between CAG and KMB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between CAG and KMB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
KMB:
$32.57B
CAG:
-$0.09
KMB:
$5.93
CAG:
0.56
KMB:
1.97
CAG:
0.77
KMB:
18.13
CAG:
$11.18B
KMB:
$16.54B
CAG:
$2.70B
KMB:
$5.93B
CAG:
$792.70M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. KMB — Ранг доходности на риск
CAG
KMB
Сравнение CAG c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.21 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и KMB
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -36.97% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -29.60% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -34.06% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -34.06% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -34.06% | -28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -29.78% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -8.84% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 19.23% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и KMB
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.17%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.66% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 16.47% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 25.63% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.15% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.06% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и KMB
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и KMB
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and KMB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs KMB's -36.97%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор