PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с STLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TSN returned -2.81%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.

TSN

1 день
3.22%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.55%
1 год
8.43%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.07%

STLA

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-36.91%
6 месяцев
-41.68%
1 год
-29.18%
3 года*
-19.63%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
TSN
Tyson Foods, Inc.		-0.41%5.68%10.47%-10.44%-26.90%39.64%
STLA
Stellantis N.V.		-36.91%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%12.88%

Correlation

The correlation between TSN and STLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.33B

STLA:

$19.14B

EPS

TSN:

$1.30

STLA:

-€0.43

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

STLA:

0.09

Коэффициент P/B

TSN:

1.12

STLA:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

STLA:

€186.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

STLA:

€86.70B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

STLA:

€3.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с UAE

Доходность на риск

TSN vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNSTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.62

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.63

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.67

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-1.34

+2.55

TSN vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSN и STLA

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-72.65%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-47.77%

+29.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-72.65%

+52.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-72.65%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-70.32%

+37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-29.12%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

24.08%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и STLA

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.95%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

13.76%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

40.15%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

51.80%

-27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

42.03%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

41.43%

-13.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и STLA

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.53%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
13.65B
38.13B
(TSN) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSN значения в USD, STLA значения в EUR

Сравнение рентабельности TSN и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
7.1%
11.6%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and STLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (13.76%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs STLA's -72.65%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор