Сравнение ES с WY
ES (Eversource Energy) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.43% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам ES и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between ES and WY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between ES and WY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
WY:
$0.73
ES:
14.67
WY:
33.92
ES:
1.84
WY:
1.95
ES:
$13.93B
WY:
$6.92B
ES:
$4.19B
WY:
$928.00M
ES:
$4.60B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. WY — Ранг доходности на риск
ES
WY
Сравнение ES c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.29 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.61 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и WY
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -75.69% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -19.78% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -37.98% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -43.02% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -61.69% | +20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -31.89% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -21.92% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 10.21% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и WY
Eversource Energy (ES) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 7.72% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.77% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 18.29% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 25.98% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.20% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 32.18% | -7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и WY
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and WY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs WY's -75.69%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор