Сравнение ES с MDLZ
ES (Eversource Energy) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.09% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам ES и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ES and MDLZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between ES and MDLZ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
MDLZ:
$2.68
ES:
14.67
MDLZ:
23.51
ES:
1.84
MDLZ:
1.56
ES:
$13.93B
MDLZ:
$39.30B
ES:
$4.19B
MDLZ:
$11.31B
ES:
$4.60B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ES
MDLZ
Сравнение ES c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.17 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.30 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и MDLZ
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -42.52% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -25.93% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -29.00% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -29.14% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -29.74% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -12.59% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -11.03% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 14.70% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и MDLZ
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.46% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 16.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 22.26% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 19.52% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.03% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и MDLZ
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and MDLZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs MDLZ's -42.52%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор