Сравнение OTIS с OLN
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -10.59%/yr for OLN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам OTIS и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 134.45% |
Correlation
The correlation between OTIS and OLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between OTIS and OLN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
OLN:
$2.86B
OTIS:
$3.77
OLN:
-$1.11
OTIS:
1.90
OLN:
0.43
OTIS:
$14.65B
OLN:
$6.72B
OTIS:
$4.45B
OLN:
$352.80M
OTIS:
$2.44B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. OLN — Ранг доходности на риск
OTIS
OLN
Сравнение OTIS c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.75 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.73 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и OLN
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -73.80% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -31.45% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -69.26% | +36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -71.87% | +39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -58.94% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -24.97% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 13.58% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и OLN
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.59% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 38.93% | -22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 55.61% | -32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 44.90% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 47.12% | -21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и OLN
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и OLN
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and OLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор