Сравнение VOD с MKC
VOD (Vodafone Group Plc) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -0.06% против 1.82% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам VOD и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between VOD and MKC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
MKC:
$13.19B
VOD:
-€1.92
MKC:
$6.10
VOD:
0.41
MKC:
1.85
VOD:
0.61
MKC:
1.89
VOD:
€78.20B
MKC:
$7.11B
VOD:
€25.34B
MKC:
$2.70B
VOD:
€25.58B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. MKC — Ранг доходности на риск
VOD
MKC
Сравнение VOD c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.85 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.69 | +16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и MKC
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -52.02% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -39.50% | +29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -47.65% | +27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -52.02% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -52.02% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -48.49% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -11.03% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 19.92% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и MKC
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.12% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 23.28% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 28.06% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.34% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 24.17% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и MKC
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и MKC
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and MKC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (7.37%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs MKC's -52.02%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор