PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с PRU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 23.07% против 9.04% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
2.79%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.90%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
11.09%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between DE and PRU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.49

Over the past year, the correlation between DE and PRU has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

DE:

32.52

PRU:

11.01

Коэффициент PEG

DE:

7.64

PRU:

0.46

Коэффициент P/S

DE:

3.40

PRU:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

DE vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.40

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.66

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.42

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.92

+0.46

DE vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRU равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и PRU

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-88.53%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-21.46%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-25.66%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-33.11%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-65.89%

+27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-9.47%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-18.31%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

9.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и PRU

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

6.05%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

17.48%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

22.66%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

25.83%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

31.83%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и PRU

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PRU в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
0
(DE) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DE and PRU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs PRU's -88.53%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор