Сравнение DOW с CHD
DOW (Dow Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs 4.10%/yr for CHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам DOW и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 6.97% |
Correlation
The correlation between DOW and CHD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
CHD:
$23.23B
DOW:
-$3.86
CHD:
$3.02
DOW:
0.61
CHD:
3.82
DOW:
1.60
CHD:
5.55
DOW:
$39.33B
CHD:
$6.21B
DOW:
$2.42B
CHD:
$2.80B
DOW:
$840.00M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. CHD — Ранг доходности на риск
DOW
CHD
Сравнение DOW c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.01 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.03 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и CHD
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -51.52% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -17.18% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -27.28% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -31.72% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -12.41% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -12.01% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 9.41% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и CHD
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.00% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 15.90% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 21.99% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 20.65% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 21.85% | +16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и CHD
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и CHD
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and CHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs CHD's -51.52%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор