Сравнение MAR с AMCR
MAR (Marriott International, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, AMCR in Packaging & Containers. Over the past 5 years, MAR returned 23.91%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAR и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 14.90% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MAR and AMCR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
AMCR:
$1.59
MAR:
31.80
AMCR:
25.59
MAR:
3.78
AMCR:
0.78
MAR:
$21.73B
AMCR:
$22.19B
MAR:
$1.31B
AMCR:
$4.10B
MAR:
$3.81B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. AMCR — Ранг доходности на риск
MAR
AMCR
Сравнение MAR c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAR | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.25 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -0.45 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAR и AMCR
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -47.21% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -26.51% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -29.92% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -34.24% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.02% | +26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.56% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 14.88% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и AMCR
Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 10.56% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 25.86% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 31.71% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 25.12% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 29.26% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и AMCR
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and AMCR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs AMCR's -47.21%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор