Сравнение VOD с CMCSA
VOD (Vodafone Group Plc) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VOD in Telecom Services, CMCSA in Entertainment. Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -0.06% против 1.27% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам VOD и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between VOD and CMCSA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
CMCSA:
$88.62B
VOD:
-€1.92
CMCSA:
$5.05
VOD:
0.41
CMCSA:
0.72
VOD:
0.61
CMCSA:
1.00
VOD:
€78.20B
CMCSA:
$125.28B
VOD:
€25.34B
CMCSA:
$77.26B
VOD:
€25.58B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
VOD
CMCSA
Сравнение VOD c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.67 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.26 | +15.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и CMCSA
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -67.89% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -27.34% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -39.87% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -52.11% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -52.11% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -47.99% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -24.62% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 14.38% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и CMCSA
Vodafone Group Plc (VOD) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.37% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 24.86% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 29.24% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.96% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 26.49% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и CMCSA
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и CMCSA
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and CMCSA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (7.37%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs CMCSA's -67.89%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор