Сравнение BGS с MDLZ
BGS (B&G Foods, Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BGS in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, BGS returned -14.86%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -14.86% против 6.09% соответственно.
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам BGS и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between BGS and MDLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BGS:
-$0.96
MDLZ:
$2.68
BGS:
0.18
MDLZ:
1.56
BGS:
$1.81B
MDLZ:
$39.30B
BGS:
$388.44M
MDLZ:
$11.31B
BGS:
$91.70M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
BGS
MDLZ
Сравнение BGS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.17 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.30 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и MDLZ
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -42.52% | -43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -25.93% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -29.00% | -38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -29.14% | -55.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -29.74% | -56.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.99% | -12.59% | -71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -11.03% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 14.70% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и MDLZ
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.46% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 16.28% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 22.26% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 19.52% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 21.03% | +25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и MDLZ
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и MDLZ
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and MDLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs MDLZ's -42.52%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор