Сравнение PRU с UA
PRU (Prudential Financial, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 9.04% против -16.19% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам PRU и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between PRU and UA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between PRU and UA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
UA:
$2.50B
PRU:
$9.85
UA:
-$1.16
PRU:
0.80
UA:
0.51
PRU:
$47.43B
UA:
$4.97B
PRU:
$14.72B
UA:
$2.26B
PRU:
$4.02B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. UA — Ранг доходности на риск
PRU
UA
Сравнение PRU c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.20 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.33 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и UA
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -91.34% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -42.86% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -60.16% | +34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -82.50% | +49.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -89.92% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -87.14% | +77.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -69.19% | +50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 26.26% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и UA
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.83% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 43.31% | -25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 53.90% | -31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 50.27% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 50.37% | -18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и UA
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and UA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs UA's -91.34%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор