Сравнение KR с MDLZ
KR (The Kroger Co.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.61% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам KR и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between KR and MDLZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
MDLZ:
$2.68
KR:
52.67
MDLZ:
22.99
KR:
0.28
MDLZ:
1.53
KR:
$147.23B
MDLZ:
$39.30B
KR:
$33.42B
MDLZ:
$11.31B
KR:
$5.29B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
KR
MDLZ
Сравнение KR c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KR и MDLZ
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -42.52% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -25.93% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -29.00% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -29.14% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -29.74% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -14.52% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -11.03% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 14.66% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MDLZ
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 4.44% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 16.13% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.10% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 19.48% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 21.03% | +7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MDLZ
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и MDLZ
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
KR and MDLZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MDLZ's -42.52%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор