PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с IBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -6.04% против 11.09% соответственно.

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
24.14%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
0.72%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between TAP and IBM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.22

The correlation between TAP and IBM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.88B

IBM:

$259.20B

EPS

TAP:

-$10.76

IBM:

$11.32

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

IBM:

3.75

Коэффициент P/B

TAP:

0.78

IBM:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

TAP vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.26

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.02

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.05

-1.14

TAP vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и IBM

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-69.40%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-30.96%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-30.96%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-30.96%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-40.59%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.73%

-17.31%

-34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-20.12%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

14.38%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и IBM

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

21.43%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

34.62%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

39.45%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

27.16%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

26.59%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и IBM

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IBM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.35B
15.92B
(TAP) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.2%
56.2%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and IBM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор