PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с BALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с BALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и BALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Ball Corporation (BALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции BALL по среднегодовой доходности: 8.34% против 5.84% соответственно.

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
3.73%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
1.80%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%

BALL

1 день
1.14%
1 месяц
3.60%
С начала года
8.29%
6 месяцев
12.67%
1 год
6.33%
3 года*
3.03%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и BALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
BALL
Ball Corporation		8.29%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%

Correlation

The correlation between CHD and BALL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between CHD and BALL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.23B

BALL:

$15.24B

EPS

CHD:

$3.02

BALL:

$3.45

Коэффициент P/E

CHD:

32.30

BALL:

16.52

Коэффициент PEG

CHD:

3.53

BALL:

0.17

Коэффициент P/S

CHD:

3.82

BALL:

1.13

Коэффициент P/B

CHD:

5.55

BALL:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

BALL:

$13.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

BALL:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

BALL:

$1.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Ball Corporation

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI

Доходность на риск

CHD vs. BALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c BALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDBALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.47

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.22

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.38

-0.41

CHD vs. BALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BALL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и BALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и BALL

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и BALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDBALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-55.09%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-21.96%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-35.62%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-55.09%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-55.09%

+23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-37.91%

+25.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-16.49%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

12.70%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и BALL

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Ball Corporation (BALL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDBALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

19.80%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

26.16%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

30.42%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

28.33%

-6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и BALL

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BALL в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.40%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и BALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.47B
3.60B
(CHD) Общая выручка
(BALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и BALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Ball Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.4%
0
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

BALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

BALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

BALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and BALL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALL has higher volatility (7.41%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs BALL's -55.09%.

BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и BALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор