PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с KR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или KR.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и KR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.99%
816.17%
MDLZ
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.23

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.18

KR:

1.99

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.98

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.19

KR:

2.02

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.40

KR:

6.62

Индекс Язвы

MDLZ:

11.86%

KR:

4.32%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.66%

KR:

23.13%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MDLZ:

-11.92%

KR:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.88B

KR:

$47.15B

EPS

MDLZ:

$3.42

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.16

KR:

19.44

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

KR:

1.74

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.33

KR:

0.32

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

KR:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 8.28% против 11.36% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-3.84%

1 год

-4.76%

5 лет

7.53%

10 лет

8.28%

KR

С начала года

15.03%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

23.28%

1 год

27.94%

5 лет

23.11%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.23
KR: 1.24
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.18
KR: 1.99
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.98
KR: 1.23
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.19
KR: 2.02
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.40
KR: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.24
MDLZ
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KR

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KR в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
KR
The Kroger Co.		1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KR

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.92%
-4.08%
MDLZ
KR

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KR

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.00%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
9.80%
MDLZ
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию