PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с KR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или KR.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и KR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

KR:

1.83

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

KR:

1.21

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

KR:

1.92

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

KR:

7.45

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

KR:

3.65%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

KR:

23.72%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

KR:

-5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.58B

KR:

$45.84B

EPS

MDLZ:

$2.69

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.28

KR:

18.76

Коэффициент PEG

MDLZ:

3.97

KR:

1.64

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.32

KR:

0.31

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.27

KR:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.53% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

2.81%

1 год

-5.73%

5 лет

7.63%

10 лет

7.16%

KR

С начала года

13.69%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

19.83%

1 год

29.76%

5 лет

23.26%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KR

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности KR в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
KR
The Kroger Co.		1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KR

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KR

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.79%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
9.31B
34.31B
(MDLZ) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
23.1%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.