PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDLZKR
Дох-ть с нач. г.-7.36%21.53%
Дох-ть за 1 год-3.09%20.20%
Дох-ть за 3 года6.78%16.15%
Дох-ть за 5 лет8.43%19.15%
Дох-ть за 10 лет9.11%11.71%
Коэф-т Шарпа-0.160.94
Дневная вол-ть17.17%20.84%
Макс. просадка-38.16%-74.33%
Current Drawdown-12.88%-6.39%

Фундаментальные показатели


MDLZKR
Рыночная капитализация$94.25B$41.13B
Прибыль на акцию$3.62$2.96
Цена/прибыль19.3419.30
PEG коэффициент2.401.40
Выручка (12 мес.)$36.02B$150.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$32.81B
EBITDA (12 мес.)$7.19B$8.11B

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между MDLZ и KR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KR

С начала года, MDLZ показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
26.63%
MDLZ
KR

Сравнение акций, фондов или ETF


Mondelez International, Inc.

The Kroger Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
KR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KR в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.81

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и KR

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 0.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и KR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
0.94
MDLZ
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KR

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KR в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
KR
The Kroger Co.
2.05%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KR

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MDLZ и KR


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.88%
-6.39%
MDLZ
KR

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KR

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.12%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
5.46%
MDLZ
KR