PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDLZ и KR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.77%
780.44%
MDLZ
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.13

KR:

0.94

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.04

KR:

1.57

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

KR:

1.18

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.10

KR:

1.46

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.22

KR:

3.64

Индекс Язвы

MDLZ:

11.61%

KR:

5.66%

Дневная вол-ть

MDLZ:

19.85%

KR:

21.85%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MDLZ:

-11.19%

KR:

-1.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$85.54B

KR:

$44.26B

EPS

MDLZ:

$3.42

KR:

$3.67

Цена/прибыль

MDLZ:

19.34

KR:

18.33

PEG коэффициент

MDLZ:

4.26

KR:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.75% соответственно.


MDLZ

С начала года

11.49%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-1.84%

5 лет

7.98%

10 лет

8.42%

KR

С начала года

10.55%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

21.18%

1 год

18.89%

5 лет

22.68%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.13
KR: 0.94
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.04
KR: 1.57
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
KR: 1.18
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.10
KR: 1.46
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.22
KR: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.94
MDLZ
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KR

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KR в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.77%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
KR
The Kroger Co.
1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KR

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-1.28%
MDLZ
KR

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KR

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.82%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.82%
8.00%
MDLZ
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab