PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 6.09% против 13.32% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.39%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between MDLZ and UNH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MDLZ and UNH has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MDLZ:

$2.68

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

MDLZ:

23.51

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.56

UNH:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

MDLZ vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.80

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.11

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.43

-2.73

MDLZ vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и UNH

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-74.37%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-28.96%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-61.39%

+32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-61.39%

+32.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-61.39%

+31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-32.27%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-14.77%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

13.19%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и UNH

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.60%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

30.86%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

40.10%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

31.87%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

30.18%

-9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и UNH

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
10.08B
111.72B
(MDLZ) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
27.8%
22.7%
Активы портфеля
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and UNH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (7.60%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор