Сравнение CAG с TAP
CAG (Conagra Brands, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции CAG превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -6.18% против -6.78% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам CAG и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CAG and TAP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.27 |
Over the past year, CAG and TAP have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
TAP:
$7.50B
CAG:
-$0.09
TAP:
-$10.76
CAG:
0.56
TAP:
0.69
CAG:
0.77
TAP:
0.75
CAG:
$11.18B
TAP:
$11.19B
CAG:
$2.70B
TAP:
$4.23B
CAG:
$792.70M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. TAP — Ранг доходности на риск
CAG
TAP
Сравнение CAG c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.74 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.56 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и TAP
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -67.73% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -27.75% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -39.73% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -39.73% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -67.73% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -54.01% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -22.79% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 13.23% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и TAP
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.08% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 20.15% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 25.98% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 25.64% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 28.50% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и TAP
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и TAP
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and TAP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор